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【テクニカル】乖離1=ユーロ円 5・20日線かい離、ともに+1σ水準から中立レンジへ回帰

移動平均かい離 & SD(ドル円)
11/1 3:53時点 152.10 円
2σ          2.243
1σ          1.150
5日線かい離   -0.800 (5日移動平均線 152.90 円)
-1σ         -1.037
-2σ         -2.131

2σ          5.752
1σ          2.976
20日線かい離   1.530 (20日移動平均線 150.57 円)
-1σ         -2.575
-2σ         -5.351


移動平均かい離 & SD(ユーロドル)
11/1 3:53時点 1.0867ドル
2σ          0.0076
1σ          0.0038
5日線かい離    0.0037 (5日移動平均線 1.0830 ドル)
-1σ         -0.0038
-2σ         -0.0076

2σ          0.0176
1σ          0.0087
20日線かい離   -0.0007 (20日移動平均線 1.0874 ドル)
-1σ         -0.0089
-2σ         -0.0177


移動平均かい離 & SD(ユーロ円)
11/1 3:53時点 165.30 円
2σ          2.145
1σ          1.105
5日線かい離   -0.280 (5日移動平均線 165.58 円)
-1σ         -0.975
-2σ         -2.016

2σ          5.334
1σ          2.769
20日線かい離   1.580 (20日移動平均線 163.72 円)
-1σ         -2.360
-2σ         -4.924

※移動平均かい離 & SDは
移動平均とプライスの差が標準偏差(Standard Deviation)に対して行き過ぎかどうかを判断する測定ツールです。
移動平均かい離&SDでは、移動平均線とプライスの差を利用して正規分布に適応できるかたちにしてあります。
ただ、この測定ツールは移動平均線とプライスの差が行き過ぎかどうかを判断するものですので、ある時点でのプライスそのものがオーバーシュートしているかどうかは判断できません。

(関口)

・提供 DZHフィナンシャルリサーチ