FX/為替「円キャリーの代理変数、IMM円ショート急減　日銀利上げ観測でも円ロングは微増」外為トゥデイ 2024年8月12日号（短縮版）

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ドル/円を中心に、前営業日の値動きをわかりやすく解説し、今後の見通しをお届けします。

作成日時　：2024年8月12日9時20分
執筆・監修：株式会社外為どっとコム総合研究所　調査部長　神田卓也

8月9日（金）の為替相場

ドル円

期間：12日（金）午前6時10分～13日（土曜）午前5時55分　※チャートは30分足（日本時間表示）　出所：外為どっとコム

8月9日　主な出来事

10:30 中国 7月生産者物価指数(前年比)　-0.8％
前回-0.8％
予想-0.9％
10:30 中国 7月消費者物価指数(前年比)　+0.5％
前回+0.2％
予想+0.3％

15:00 ドイツ 7月消費者物価指数・改定値(前年比)　+2.3％
前回+2.3％
予想+2.3％

21:30 カナダ 7月新規雇用者数　-0.28万人
前回-0.14万人
予想+2.25万人
21:30 カナダ 7月失業率 6.4％
前回6.4％
予想6.5％

8月9日（金）の株・債券・商品市場

日経平均　35025.00△193.85
豪ASX　　7777.702△95.723
上海総合　2862.194▼7.707
英FT 　　8168.10△23.13
独DAX　　17722.88△42.48
NYダウ　 39497.54△51.05

日10年債利回り　0.853％△0.003
豪10年債利回り　4.0583％▼0.0103
英10年債利回り　3.945％▼0.034
独10年債利回り　2.225％▼0.043
米02年債利回り　4.0531％△0.0151
米10年債利回り　3.9398％▼0.0479

NY原油　76.84△0.65
NY金　　2473.40▽10.10

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本日のひとこと

足元の市場では「円キャリー取引」が話題ですが、その代理変数として注目されるのがIMMの円先物データです。9日に発表された6日時点の円売り越し（ネットショート）は1.1万枚と前週の7.3万枚から急減。7月2日時点の18.4万枚から5週間で94％減少し、売り越しはほぼ解消した形です。なお、IMMの中でグロスの円売りポジションだけを追ってみると、ピークは7月9日時点の22.3万枚で、これが先週6日時点で7.7万枚まで、この1カ月で65％減少しています。つまり、まだ円売り残高は35％残っている状態です。円キャリーの動向についてはやはり、IMMのネットではなくグロスの方が実態に近いのではないでしょうか。一方、IMMポジションではグロスの円買いポジションがあまり増えていない点も印象的です。6日時点の円買いポジションは6.6万枚と前週比+0.1万枚にとどまっています。7月31日の日銀による利上げサイクル入り示唆があったにもかかわらず円買いは殆ど増えていないことになります。7月末から8月初旬の急激な円高進行が、積極的な円買いによるものではなく円売りポジションの手仕舞い≒円キャリー取引の解消であったことをあらためて物語っています。